Опыт разработки и внедрения аналитических программ для банков и инвестиционных компаний.

Содержание докладов данной серии отражает скорее не примеры реализации "программистских" технологий, а примеры постановочных и методологических решений, примененных автором доклада в финансовой области в различное время и в различных финансовых организациях

Облигации: Аналитические программы и программы учета операций. ( 2-я часть )

1.Программы поддержки принятия решения.

• Алгоритм, основанный на расчете доходности потока платежей. Проблемы, связанные с возможностью значительного изменения рыночной процентной ставки. Разработка программы реального времени для расчета перевложений. Учет рисков.
• Другие подходы
  • Попытки применения нейросетей для прогноза доходностей облигаций (Д. Иванов)
  • Возможные обобщения задачи Марковица для портфеля облигаций.
  • Подход теории стохастических дифференциальных уравнений.
  • Что такое технический анализ и надо ли им пользоваться.

2.Попытки поиска студентов и аспирантов для исследований в финансовой области

• Интернет
• Мехмат МГУ
• Выпускники математических школ
• Практиканты Альфа-Банка

Программы для субдепозитарного и бухгалтерского учета облигаций. (Межкомбанк собственная разработка, ЦентрИнвест - программа «Регина»)

Современный российский банк: Области возможного применения аналитических программ.

1.Введение. (Описание типичной структуры коммерческого банка.)

2.Фронт-офис. Возможное применение аналитических программ.

• Активные подразделения.
  • Управление фондовых операций
    • Акции
    • Облигации
    • Срочные сделки
    • Другие ценные бумаги
  • Управление кредитования предприятий
  • Управление кредитования физ. лиц
  • Валютное управление
  • Управление пластиковых карт и др. дополнительных услуг
  • Управление инвестиционных проектов
  • Управление ведения клиентских счетов
• Пассивные подразделения.
  • Управление привлечения депозитов организаций
  • Управление привлечения вкладов физ. лиц
• Активно-пассивные подразделения.
  • Управление МБК
  • Управление трастовых операций

3.Back - офис.

• Ведение клиентской отчетности.
• Ведения клиентских договоров.
• Бухгалтерия.

4.Middle - офис

• Бюджетирование.
• Управление рисками.
• Управление корсчетом банка.
• Управление наличностью

5.Заключение. Перспективы разработки аналитического программного обеспечения для банков.